# 策略文件运行 ## 回测和模拟 ### 回测 ```{note} 回测是让QFF框架根据一段时间的历史数据模拟执行您编写的策略，根据结果评价并持续改进策略，以获得满意的结果。 ``` 回测过程如下： 1. 准备好您的策略文件。 2. 选定一个回测开始和结束日期，选择初始资金、执行频率(每天还是每分钟)，开始回测。 3. QFF根据您的策略文件，按照设置的执行频率，模拟历史日期和时间，循环调用您的策略函数。 4. 当您下单后，QFF会根据接下来时间的实际交易情况，撮合处理您的订单。 5. 下单后您可以调用get_open_orders取得所有未完成的订单，调用order_cancel取消订单 6. 您可以在任何时候调用log.info/debug/warn/error函数来打印一些日志. 7. 回测结束后我们会生成策略分析报告，画出您的收益和基准(参见 {func}`.set_benchmark` )收益的曲线， 列出每日持仓，每日交易和一系列风险数据。 ### 模拟交易 ```{note} 模拟交易是在回测的基础上创建的，连接实时的市场数据，根据真实的市场环境进行策略模拟。 ``` 1. 模拟交易无需设置开始和结束日期，只需选择初始资金和执行频率。从策略执行启动开始，模拟交易就开始运行。 除非收到结束命令或者外部中断，模拟交易才会结束。 2. 如果执行频率设置为‘每天’，并且启动时已经开盘，则在当前时间点之前运行的函数不再运行，比如: 今天10:00创建了按天的模拟交易, 代码中实现了 handle_data 和 after_trading_end, 则 handle_data 今天不运行, 而 after_trading_end 会在 15:30 运行。 3. 模拟交易每天收盘后15:30，会生成截止当日的策略分析报告，并且会自动保存运行环境，类似执行暂停操作。 4. 模拟交易运行过程中可以人工干预暂停，暂停时会自动保存context对象和g对象，后期策略重启将会完全恢复暂停前的状态，模拟交易将继续执行。 ## 多种方式运行策略 在策略开发过程中，每个人都有各自的需求。例如，他们可能需要在不同的时间周期进行回测，或者希望能够将回测好的策略直接用于实盘交易。 有些人可能更喜欢基于回测数据进行编程分析，或者只是想快速查看收益结果。 为了满足这些不断变化的需求，设计 QFF API 时，将这部分需要以参数方式进行配置的严格剥离出代码层面。这样一来，同一份策略代码可以通过 传入不同的参数来实现完全不同的策略开发、风控、运行和调优等功能。 ### 命令行运行 在命令行模式中，我们预先定义了常用的运行参数，您可以直接在控制台输入参数来配置策略的运行，但并不是所有的参数都需要配置， 此处列出一些常用参数选项，您可以执行 `qff run -h` 查询。 | **参数缩写** | **参数全称** | **说明** | | :------- | :-- | :-------- | | 无 | strategy-file | 策略文件名称路径 | | -n | --name | 策略名称,默认为策略文件名 | |-rt | --run-type | 策略运行类型,bt为回测,sim为模拟交易,默认为bt | | -f | --freq | 策略执行频率,可选(day, min, tick),默认day | | -c | --cash | 账户初始资金，默认￥1,000,000 | | -s | --start | 回测开始日期,默认为结束日期前60个交易日 | | -e | --end | 回测结束日期,默认为当日之前最近一个交易日 | | -f | --freq | 策略运行结果输出到指定目录,默认/.qff/output/ | | -t | --trace | 策略运行过程中是否进行交互,模拟交易时自动生效 | | 无 | --resume | 恢复前期暂停的策略运行，一般用于模拟交易中 | | -l | --log-level | 设置控制台日志输出的级别，可选(verbose,info,warning,error),默认info | 示例： ```bash # 以回测模式执行当前目录下test.py策略，回测周期2022-06-01至2022-10-31，执行频率天，初始资金1000000 $ qff run test.py -s 2022-06-01 -e 2022-10-31 ``` ### 在代码中运行 QFF的一个重要的优势在于支持本地编写和运行用户的策略文件，这样您可以使用PyCharm等集成开发环境提供的如自动代码补全、 代码检查、实时错误高亮等丰富功能，提升策略编写效率，减少代码错误概率。 QFF支持在集成开发环境中运行、调试策略文件的功能，如下所示，在策略文件尾部添加以下代码，调用 {func}`.run_file` 函数可执行（或调试）当前策略。 ```python if __name__ == '__main__': run_file(__file__, start="2022-06-01", end="2022-10-31") ``` 您也可以直接在命令行策略文件当前目录下输入 `python test.py` 命令，执行策略文件。 ## 运行过程中交互 QFF提供在策略运行过程中的人机交互功能接口trace，模拟交易时在控制台自动打开. 您可以通过输入`log`命令开关控制台日志信息（日志文件保存不受影响），并输入命令与QFF进行交互，首先输入`help`可以查看所有交互命令。 ### 命令总览 | **命令** | **说明** | | :------- | :-- | | info | 查询策略运行数据 | | ks | 查询交易股票的K线图 | | kg | 显示全局对象g中name属性对应的数据和K线图 | | kshow | 查询股票K线图 | | trader | 操作同花顺下单软件客户端 | | time | 查询策略时间| | fn | 运行自定义语句| | shell | 运行外部程序| | log | 设置日志输出级别| | pause | 暂停策略运行 | | resume| 恢复策略运行 | | cancel| 策略运行取消，退出交互环境 | | quit | 退出交互环境，回测仍在运行 | | exit | 程序完全退出 | | ls | 列出当前路径| ```{note} 回测时需通过参数`-t`打开trace功能, 如果日志输出太频繁，可能无法通过 `log` 命令关闭，可在启动时添加参数 `-l warning` ``` ### 查询策略运行数据 info命令可以查看策略当前运行的状态和数据，直接输入`info`命令将显示以下子命令信息： | **子命令** | **说明** | | :------- | :-- | | info 0 | 输出回测框架/模拟实盘运行基本参数 | | info 1 | 输出当前股票账户资金状况及当前账户持仓情况详情 | | info 2 | 输出策略运行历史账户资产数据 | | info 3 | 输出策略运行历史订单交易数据 | | info 4 | 输出策略运行当日订单委托信息 | | ------ | ------------------------------------| | info 5 | 输出策略运行分析报告 | | info 6 | 输出策略风险分析指标数据 | | info 7 | 输出策略绩效分析指标数据 | 示例： ```bash QFF> QFF>info 0 +--------------------------------+ | 回测框架/模拟实盘运行基本参数 | +----------+---------------------+ | 策略名称 | dbma | | 框架类型 | 回测 | | 当前状态 | 运行中 | | 运行频率 | day | | 开始日期 | 2021-05-13 | | 结束日期 | 2022-05-12 | | 回测周期 | 242 | | 当前日期 | 2021-07-20 09:30:00 | | 运行天数 | 48 | | 基准指数 | 000300 | | 初始资金 | 1000000 | +----------+---------------------+ ``` ```bash QFF>info 1 +---------------------------+ | 账户当前资金情况 | +--------------+------------+ | 日期 | 2021-06-25 | | 现金资产 | 443304.66 | | 持仓资产 | 713630.0 | | 账户总资产 | 1156934.66 | | 累计收益额 | 156934.66 | | 累计收益率 | 0.1569 | | 当日盈亏金额 | 740.0 | | 当日涨幅 | 0.0006 | | 仓位 | 0.6168 | | 基准总资产 | 1041076.01 | | 基准收益率 | 0.0411 | +--------------+------------+ +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 账户当前持仓情况 | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+----------+------------+----------+----------+----------+ | 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量 | 今开数量 | 可用数量 | 平均成本 | 当前价格 | 浮动盈亏 | 浮动盈亏率 | 当日盈亏 | 当日盈亏率 | 持仓天数 | 当日市值 | 仓位占比 | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+----------+------------+----------+----------+----------+ | 2021-06-28 | 000009 | 中国宝安 | 25000 | 0 | 25000 | 9.81 | 16.65 | 171000.0 | 69.72% | 7500.0 | 1.83% | 23 | 416250.0 | 35.98% | | 2021-06-28 | 000007 | *ST全新 | 74000 | 0 | 74000 | 3.79 | 4.11 | 23680.0 | 8.44% | 0.0 | 0.00% | 4 | 304140.0 | 26.29% | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+----------+------------+----------+----------+----------+ ``` ```bash QFF> info 6 当前日期:2021-12-14 09:30:00 +---------------------------+ | 策略风险系数风险 | +--------------+------------+ | 策略收益 | 7.62% | | 策略年化收益 | 13.62% | | 基准收益 | 0.78% | | 超额收益 | 6.79% | | 阿尔法 | 0.106 | | 贝塔 | 0.384 | | 夏普率 | 0.628 | | 索提诺比率 | 0.927 | | 信息比率 | 1.090 | | 卡玛比率 | 0.556 | | omega比率 | 0.002 | | 策略最大回撤 | 24.49% | | 超额最大回撤 | -20.99% | | 日均超额收益 | 0.05% | | 超额夏普率 | 0.561 | | 基准年化收益 | 1.36% | | 策略波动率 | 0.254 | | 日胜率 | 51.72% | | 资金使用率 | 48.38% | | 最大回撤起点 | 2021-07-22 | | 最大回撤终点 | 2021-11-26 | +--------------+------------+ ``` ```bash QFF> info 7 当前日期:2021-12-28 09:30:00 +--------------------------+ | 策略绩效分析 | +--------------+-----------+ | 交易净利润 | 31566.02 | | 总盈利金额 | 383567.62 | | 总亏损金额 | -352001.6 | | 总盈亏比 | 1.09 | | 盈利次数 | 8 | | 亏损次数 | 31 | | 胜率 | 20.51% | | 平均盈利金额 | 47945.95 | | 平均亏损金额 | -11354.89 | | 平均盈亏比 | 4.22 | | 最大单笔盈利 | 263750.0 | | 最大单笔亏损 | -23807.0 | | 最大盈亏比 | 11.08 | | 交易标的数量 | 39 | | 平均持仓周期 | 7.18 | | 交易费用总额 | 15063.09 | | 交易费用占比 | 47.72% | +--------------+-----------+ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 账户交易配对情况 | +-------+--------+----------+------------+-----------+------------+------------+--------+------------+-----------+----------+ | index | code | name | buy_date | buy_price | sell_date | sell_price | amount | pnl_return | pnl_money | hold_gap | +-------+--------+----------+------------+-----------+------------+------------+--------+------------+-----------+----------+ | 0 | 000007 | *ST全新 | 2021-05-17 | 3.8 | 2021-05-18 | 3.5 | 65900 | -7.89% | -19770.0 | 2 | | 1 | 000006 | 深振业A | 2021-05-28 | 4.98 | 2021-05-31 | 4.95 | 49100 | -0.60% | -1473.0 | 2 | | 2 | 000007 | *ST全新 | 2021-06-01 | 3.71 | 2021-06-03 | 3.63 | 66700 | -2.16% | -5336.0 | 3 | | 3 | 000006 | 深振业A | 2021-06-23 | 4.95 | 2021-06-24 | 4.88 | 56600 | -1.41% | -3962.0 | 2 | | 4 | 000001 | 平安银行 | 2021-06-28 | 23.01 | 2021-06-29 | 22.1 | 12600 | -3.95% | -11466.0 | 2 | | 5 | 000001 | 平安银行 | 2021-07-02 | 22.37 | 2021-07-05 | 21.23 | 13100 | -5.10% | -14934.0 | 2 | | 6 | 000007 | *ST全新 | 2021-06-23 | 3.79 | 2021-07-27 | 4.31 | 74000 | 13.72% | 38480.0 | 25 | | 7 | 000009 | 中国宝安 | 2021-05-26 | 9.81 | 2021-07-29 | 20.36 | 25000 | 107.54% | 263750.0 | 46 | | 8 | 000007 | *ST全新 | 2021-07-30 | 4.41 | 2021-08-03 | 4.11 | 70700 | -6.80% | -21210.0 | 3 | | 9 | 000007 | *ST全新 | 2021-08-10 | 4.36 | 2021-08-11 | 4.26 | 73400 | -2.29% | -7340.0 | 2 | | 10 | 000006 | 深振业A | 2021-08-12 | 4.55 | 2021-08-13 | 4.51 | 69700 | -0.88% | -2788.0 | 2 | | 11 | 000001 | 平安银行 | 2021-08-13 | 19.48 | 2021-08-18 | 19.26 | 16000 | -1.13% | -3520.0 | 4 | | 12 | 000006 | 深振业A | 2021-08-17 | 4.53 | 2021-08-18 | 4.42 | 60700 | -2.43% | -6677.0 | 2 | | 13 | 000001 | 平安银行 | 2021-08-19 | 20.17 | 2021-08-23 | 19.09 | 15500 | -5.35% | -16740.0 | 3 | | 14 | 000002 | 万科A | 2021-08-12 | 20.55 | 2021-08-26 | 19.81 | 15400 | -3.60% | -11396.0 | 11 | | 15 | 000007 | *ST全新 | 2021-08-26 | 4.23 | 2021-08-27 | 4.16 | 75900 | -1.65% | -5313.0 | 2 | | 16 | 000006 | 深振业A | 2021-08-26 | 4.52 | 2021-08-30 | 4.4 | 71100 | -2.65% | -8532.0 | 3 | | 17 | 000007 | *ST全新 | 2021-08-30 | 4.22 | 2021-08-31 | 4.15 | 74200 | -1.66% | -5194.0 | 2 | | 18 | 000002 | 万科A | 2021-09-03 | 19.91 | 2021-09-06 | 19.48 | 15500 | -2.16% | -6665.0 | 2 | | 19 | 000009 | 中国宝安 | 2021-07-30 | 21.4 | 2021-09-06 | 22.06 | 14500 | 3.08% | 9570.0 | 27 | | 20 | 000001 | 平安银行 | 2021-09-08 | 18.95 | 2021-09-10 | 18.49 | 15400 | -2.43% | -7084.0 | 3 | | 21 | 000002 | 万科A | 2021-09-14 | 19.94 | 2021-09-15 | 18.76 | 14600 | -5.92% | -17228.0 | 2 | | 22 | 000006 | 深振业A | 2021-09-02 | 4.5 | 2021-09-16 | 4.54 | 67000 | 0.89% | 2680.0 | 11 | | 23 | 000001 | 平安银行 | 2021-09-13 | 20.05 | 2021-09-17 | 18.5 | 14500 | -7.73% | -22475.0 | 5 | | 24 | 000002 | 万科A | 2021-09-24 | 19.25 | 2021-09-27 | 18.9 | 14500 | -1.82% | -5075.0 | 2 | | 25 | 000006 | 深振业A | 2021-09-24 | 4.56 | 2021-09-27 | 4.41 | 61200 | -3.29% | -9180.0 | 2 | | 26 | 000002 | 万科A | 2021-09-29 | 20.1 | 2021-10-19 | 19.24 | 13600 | -4.28% | -11696.0 | 10 | | 27 | 000007 | *ST全新 | 2021-09-28 | 4.07 | 2021-10-21 | 4.08 | 67700 | 0.25% | 677.0 | 13 | | 28 | 000002 | 万科A | 2021-10-25 | 19.63 | 2021-10-26 | 19.31 | 13900 | -1.63% | -4448.0 | 2 | | 29 | 000007 | *ST全新 | 2021-10-25 | 4.39 | 2021-10-27 | 4.12 | 62400 | -6.15% | -16848.0 | 3 | | 30 | 000007 | *ST全新 | 2021-10-28 | 4.23 | 2021-11-01 | 4.38 | 2168 | 3.55% | 325.2 | 3 | | 31 | 000001 | 平安银行 | 2021-10-12 | 19.01 | 2021-11-03 | 17.72 | 14900 | -6.79% | -19221.0 | 17 | | 32 | 000009 | 中国宝安 | 2021-10-27 | 20.7 | 2021-11-03 | 19.13 | 13000 | -7.58% | -20410.0 | 6 | | 33 | 000009 | 中国宝安 | 2021-11-09 | 20.58 | 2021-11-11 | 18.79 | 13300 | -8.70% | -23807.0 | 3 | | 34 | 000002 | 万科A | 2021-11-12 | 19.35 | 2021-11-16 | 18.1 | 14200 | -6.46% | -17750.0 | 3 | | 35 | 000002 | 万科A | 2021-11-22 | 18.78 | 2021-11-23 | 18.0 | 14700 | -4.15% | -11466.0 | 2 | | 36 | 000001 | 平安银行 | 2021-12-07 | 18.02 | 2021-12-08 | 18.05 | 230 | 0.17% | 6.9 | 2 | | 37 | 000001 | 平安银行 | 2021-12-07 | 18.02 | 2021-12-15 | 17.14 | 14770 | -4.88% | -12997.6 | 7 | | 38 | 000007 | *ST全新 | 2021-10-28 | 4.23 | 2021-12-17 | 5.34 | 61332 | 26.24% | 68078.52 | 37 | +-------+--------+----------+------------+-----------+------------+------------+--------+------------+-----------+----------+ ``` ### 查看股票K线图 trace模块提供了三种查看k线图命令，方便您在模拟交易（或回测运行）中随时生成并查看股票的K线。 1. kshow命令 kshow命令输入需观察的股票代码，在临时目录`~/.qff/temp`下生成k线图文件`kline_chart.html`，如果是windows系统，将自动打开默认浏览器。 kshow命令语法如下： ```{eval-rst} ========================= ============================================================== kshow 000001 从当前日期（或回测运行）查询指定股票代码的日K线，默认500条数据 kshow 000001 200 从当前日期（或回测运行）查询指定股票代码的日K线，显示设置的数据条数 kshow 000001 -20 在回测状态下，查询当前日期前500条到后20条数据。 kshow index 000001 从当前日期（或回测运行）查询指数代码的日K线，默认500条数据 kshow index 000001 200 从当前日期（或回测运行）查询指数代码的日K线，显示设置的数据条数 ========================= ============================================================== ``` 2. ks命令 ks命令用于查看历史成交记录中股票的K线图，并标注买卖点。用于分析策略买点和卖点的正确性。 ks命令语法： * ks:不带参数运行将输出当前已经配对的成交记录列表。 * ks n: 生成以上成交记录列表中第n条记录对应的股票k线图，并标注买入卖出点。 ![kline_demo](../_static/kline-demo.webp) 3. kg命令 kg命令用于分析保存在g全局变量中定义股票池中的股票，这些股票被您的策略代码选中，但未被成功买入。 此时，您可能希望掌握选中和未交易成功的原因，trace模块提供了kg命令能够让您快速查看。 kg命令语法： * kg name: 显示全局对象g中name属性对应列表中的数据。g.name为列表对象，g.name列表中数据项如需进行K线显示，需满足以下格式： [股票代码，标注点1日期，标注点1价格，标注点2日期，标注点2价格，其他信息...] * kg name n: 显示全局对象g中name属性对应列表中股票的日K线，并标注信息点,n代表第n条数据。 示例： ```bash QFF> QFF>kg lost_stocks # 您需要在您的策略代码中，将股票池中未成交或丢弃的股票添加至g.lost_stocks中 ``` ## 暂停和恢复 模拟交易时，策略根据真实的市场环境，启动后将持续运行。您可能希望策略只在交易时间内运行， 或者执行一段时间后希望少量优化您的代码，此时您需要进行暂停和恢复操作。 ### 暂停 暂停方法有以下两种： 1. 在trace人机交互环境中，输入`pause`命令，策略将启动暂停操作，此时提示您输入备份文件名称，并提供默认文件名（策略文件名_sim.pkl）， 直接回车则选择默认文件名称。QFF会通过pickle.dumps函数序列化context和g两个全局变量写入备份文件中，然后策略退出运行。 备份文件保存在`~/.qff/cache`目录下，您在trace中输入exit命令，则完全退出进程。 2. 模拟交易每天15:30会自动保存运行环境，并以默认文件名称保存备份文件在`~/.qff/cache`目录下，您可以在after_trading_end接口函数中， 添加 `sys.exit(1)` 退出策略模拟交易进程。 ```{note} 暂停时使用默认文件名称，会覆盖以前的备份文件，即只保存最新的策略运行环境。 ``` ### 恢复 通过命令行参数，有两种方法进行恢复操作： 1. 如果您使用默认文件作为备份文件名，则您可以通过 `qff run <您的策略文件名称> --resume` 命令，恢复最后一次暂停时备份的运行环境。 2. 如果您使用自己命名的备份文件名称，则您可以通过 `qff resume <您的备份文件名称> ` 命令，恢复您指定pkl文件所保存的运行环境。 ```{note} 如果您希望只在交易时间运行模拟交易，可以将`qff run <您的策略文件名称> --resume`命令设置在您的定时任务中，启动时间需设置在交易日09:00前。 ```