概览

QFF是基于Python语言开发的一个量化金融框架库，提供数据获取-数据存储-策略编写-策略分析-策略回测-模拟交易等一站式解决方案，用于为个人用户提供本地的回测和模拟交易环境，使用户更加专注于交易策略的编写。

提示

请访问 Github 网站获取QFF源代码， 如果有任何问题请访问 Github Issues 查询或提交， 或加入QQ群 775477625 参与讨论。

主要功能

1. 提供免费的金融数据接口 。提供国内股票、指数、基金等金融产品的基本面数据、实时和历史行情数据、技术指标等。所有数据均从互联网上抓取，并经过专业清洗保存在用户自己搭建的数据库服务器中。

2. 提供灵活优雅的策略编写接口。提供类似聚宽的策略程序框架，及灵活优雅的策略编写接口。策略文件中可以使用所有的Python标准库和用户自己常用的第三方库，用户可以很方便的实现自己的交易思路，编写自己的策略。

3. 提供本地运行的回测和模拟交易环境。支持本地编写和运行用户的策略文件，进行回测或模拟交易。通过选择回测日期区间，测试用户策略在历史数据下的收益情况，如果回测结果良好，可以进一步利用实时数据进行模拟交易，以验证策略的可用性，从而帮助用户做出理性的投资决策。

4. 提供丰富的策略分析报告。在对策略进行回测和模拟交易时，计算策略运行的各种风险指标和绩效指标，以帮助用户识别策略的优劣，并输出内容丰富的策略分析报告。另外，针对股票择时策略（附加的策略模板），可以单独输出策略分析报告。

5. 提供实用的策略编写辅助功能。为方便用户编写策略，QFF收集了常用的公共函数，包括技术指标计算，同花顺公式基础函数等等。另外，针对仓位管理、风险管理、止盈止损策略等，提供了一个交易系统框架，可提供给用户编写策略时使用，用户也可方便的扩展，构建自己的交易系统。

主要特点

易于使用	让您专注于策略的开发，一行简单的命令就可以执行您的策略
接口丰富	提供优雅的策略编写接口，方便用户快速入门实现自己的策略。
运行高效	提供本地的运行环境，相较其他量化框架，提升策略运行效率。
数据免费	提供丰富的数据接口，以获取免费的股票和市场数据。
策略安全	用户策略在本地编辑、运行、评估，充分保障策略安全。
文档完善	提供最佳的文档支持，每个接口均提供详细的说明和示例。
代码简单	使用Python语言开发，避免使用复杂的数据结构，代码容易理解。

与其他量化框架比较

框架	QFF	JoinQuant	rqalpha	QUANTAXIS	Backtrader
运行环境	本地	网络	本地	本地	本地
数据获取	免费	收费	收费	免费	无
学习难度	简单	未开源	复杂	中等	复杂
文档支持	完善	完善	完善	一般	完善

声明

• QFF当前仅支持国内A股数据及交易，暂不支持其他金融产品如：期货、外汇、基金、债券、加密货币等。

• QFF提供的所有数据仅用做学术研究，不得用于任何商业用途。

• QFF提供的所有数据和运行结果仅作为参考意见，不构成任何投资建议。

• 任何基于QFF研究的投资者需关注数据风险。

• QFF将持续提供开源的金融数据及研究框架。

• 基于某些无法控制的原因，QFF的某些数据接口未来可能会被移除。

• 请用户遵守QFF相关开源协议。

鸣谢

首先要特别感谢QUANTAXIS在项目开发上对本人提供的借鉴和学习的机会。

特别感谢JoinQuant提供的对于本项目框架和接口方面的学习和借鉴的机会。

特别感谢AKShare和rqalpha提供的对于本项目文档方面的学习和借鉴的机会。