策略文件运行

回测和模拟

回测

备注

回测是让QFF框架根据一段时间的历史数据模拟执行您编写的策略，根据结果评价并持续改进策略，以获得满意的结果。

回测过程如下：

  1. 准备好您的策略文件。

  2. 选定一个回测开始和结束日期，选择初始资金、执行频率(每天还是每分钟)，开始回测。

  3. QFF根据您的策略文件，按照设置的执行频率，模拟历史日期和时间，循环调用您的策略函数。

  4. 当您下单后，QFF会根据接下来时间的实际交易情况，撮合处理您的订单。

  5. 下单后您可以调用get_open_orders取得所有未完成的订单，调用order_cancel取消订单

  6. 您可以在任何时候调用log.info/debug/warn/error函数来打印一些日志.

  7. 回测结束后我们会生成策略分析报告，画出您的收益和基准(参见 set_benchmark() )收益的曲线， 列出每日持仓，每日交易和一系列风险数据。

模拟交易

备注

模拟交易是在回测的基础上创建的，连接实时的市场数据，根据真实的市场环境进行策略模拟。

  1. 模拟交易无需设置开始和结束日期，只需选择初始资金和执行频率。从策略执行启动开始，模拟交易就开始运行。 除非收到结束命令或者外部中断，模拟交易才会结束。

  2. 如果执行频率设置为‘每天’，并且启动时已经开盘，则在当前时间点之前运行的函数不再运行，比如: 今天10:00创建了按天的模拟交易, 代码中实现了 handle_data 和 after_trading_end, 则 handle_data 今天不运行, 而 after_trading_end 会在 15:30 运行。

  3. 模拟交易每天收盘后15:30，会生成截止当日的策略分析报告，并且会自动保存运行环境，类似执行暂停操作。

  4. 模拟交易运行过程中可以人工干预暂停，暂停时会自动保存context对象和g对象，后期策略重启将会完全恢复暂停前的状态，模拟交易将继续执行。

多种方式运行策略

在策略开发过程中，每个人都有各自的需求。例如，他们可能需要在不同的时间周期进行回测，或者希望能够将回测好的策略直接用于实盘交易。 有些人可能更喜欢基于回测数据进行编程分析，或者只是想快速查看收益结果。

为了满足这些不断变化的需求，设计 QFF API 时，将这部分需要以参数方式进行配置的严格剥离出代码层面。这样一来，同一份策略代码可以通过 传入不同的参数来实现完全不同的策略开发、风控、运行和调优等功能。

命令行运行

在命令行模式中，我们预先定义了常用的运行参数，您可以直接在控制台输入参数来配置策略的运行，但并不是所有的参数都需要配置， 此处列出一些常用参数选项，您可以执行 qff run -h 查询。

参数缩写

参数全称

说明

无

strategy-file

策略文件名称路径

-n

–name

策略名称,默认为策略文件名

-rt

–run-type

策略运行类型,bt为回测,sim为模拟交易,默认为bt

-f

–freq

策略执行频率,可选(day, min, tick),默认day

-c

–cash

账户初始资金，默认￥1,000,000

-s

–start

回测开始日期,默认为结束日期前60个交易日

-e

–end

回测结束日期,默认为当日之前最近一个交易日

-f

–freq

策略运行结果输出到指定目录,默认/.qff/output/

-t

–trace

策略运行过程中是否进行交互,模拟交易时自动生效

无

–resume

恢复前期暂停的策略运行，一般用于模拟交易中

-l

–log-level

设置控制台日志输出的级别，可选(verbose,info,warning,error),默认info

示例：

# 以回测模式执行当前目录下test.py策略，回测周期2022-06-01至2022-10-31，执行频率天，初始资金1000000
$ qff run test.py -s 2022-06-01 -e 2022-10-31

在代码中运行

QFF的一个重要的优势在于支持本地编写和运行用户的策略文件，这样您可以使用PyCharm等集成开发环境提供的如自动代码补全、 代码检查、实时错误高亮等丰富功能，提升策略编写效率，减少代码错误概率。

QFF支持在集成开发环境中运行、调试策略文件的功能，如下所示，在策略文件尾部添加以下代码，调用 run_file() 函数可执行（或调试）当前策略。

1if __name__ == '__main__':
2     run_file(__file__, start="2022-06-01", end="2022-10-31")

您也可以直接在命令行策略文件当前目录下输入 python test.py 命令，执行策略文件。

运行过程中交互

QFF提供在策略运行过程中的人机交互功能接口trace，模拟交易时在控制台自动打开.

您可以通过输入log命令开关控制台日志信息（日志文件保存不受影响），并输入命令与QFF进行交互，首先输入help可以查看所有交互命令。

命令总览

命令

说明

info

查询策略运行数据

ks

查询交易股票的K线图

kg

显示全局对象g中name属性对应的数据和K线图

kshow

查询股票K线图

trader

操作同花顺下单软件客户端

time

查询策略时间

fn

运行自定义语句

shell

运行外部程序

log

设置日志输出级别

pause

暂停策略运行

resume

恢复策略运行

cancel

策略运行取消，退出交互环境

quit

退出交互环境，回测仍在运行

exit

程序完全退出

ls

列出当前路径

备注

回测时需通过参数-t打开trace功能, 如果日志输出太频繁，可能无法通过 log 命令关闭，可在启动时添加参数 -l warning

查询策略运行数据

info命令可以查看策略当前运行的状态和数据，直接输入info命令将显示以下子命令信息：

子命令

说明

info 0

输出回测框架/模拟实盘运行基本参数

info 1

输出当前股票账户资金状况及当前账户持仓情况详情

info 2

输出策略运行历史账户资产数据

info 3

输出策略运行历史订单交易数据

info 4

输出策略运行当日订单委托信息

——

————————————

info 5

输出策略运行分析报告

info 6

输出策略风险分析指标数据

info 7

输出策略绩效分析指标数据

示例：

QFF>
QFF>info 0
+--------------------------------+
| 回测框架/模拟实盘运行基本参数   |
+----------+---------------------+
| 策略名称 |         dbma        |
| 框架类型 |         回测        |
| 当前状态 |        运行中       |
| 运行频率 |         day         |
| 开始日期 |      2021-05-13     |
| 结束日期 |      2022-05-12     |
| 回测周期 |         242         |
| 当前日期 | 2021-07-20 09:30:00 |
| 运行天数 |          48         |
| 基准指数 |        000300       |
| 初始资金 |       1000000       |
+----------+---------------------+

QFF>info 1
+---------------------------+
|      账户当前资金情况      |
+--------------+------------+
|     日期     | 2021-06-25 |
|   现金资产   | 443304.66  |
|   持仓资产   |  713630.0  |
|  账户总资产  | 1156934.66 |
|  累计收益额  | 156934.66  |
|  累计收益率  |   0.1569   |
| 当日盈亏金额 |   740.0    |
|   当日涨幅   |   0.0006   |
|     仓位     |   0.6168   |
|  基准总资产  | 1041076.01 |
|  基准收益率  |   0.0411   |
+--------------+------------+

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                             账户当前持仓情况                                                                             |
+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+----------+------------+----------+----------+----------+
|    日期    | 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量  | 今开数量 | 可用数量 | 平均成本  | 当前价格 | 浮动盈亏 | 浮动盈亏率  | 当日盈亏 | 当日盈亏率 | 持仓天数 | 当日市值 | 仓位占比 |
+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+----------+------------+----------+----------+----------+
| 2021-06-28 |  000009  | 中国宝安 |  25000   |    0     |  25000   |   9.81   |  16.65   | 171000.0 |   69.72%   |  7500.0  |   1.83%    |    23    | 416250.0 |  35.98%  |
| 2021-06-28 |  000007  | *ST全新  |  74000   |    0     |  74000   |   3.79   |   4.11   | 23680.0  |   8.44%    |   0.0    |   0.00%    |    4     | 304140.0 |  26.29%  |
+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+----------+------------+----------+----------+----------+

QFF> info 6
当前日期:2021-12-14 09:30:00
+---------------------------+
|      策略风险系数风险      |
+--------------+------------+
|   策略收益   |   7.62%    |
| 策略年化收益 |   13.62%   |
|   基准收益   |   0.78%    |
|   超额收益   |   6.79%    |
|    阿尔法    |   0.106    |
|     贝塔     |   0.384    |
|    夏普率    |   0.628    |
|  索提诺比率  |   0.927    |
|   信息比率   |   1.090    |
|   卡玛比率   |   0.556    |
|  omega比率   |   0.002    |
| 策略最大回撤 |   24.49%   |
| 超额最大回撤 |  -20.99%   |
| 日均超额收益 |   0.05%    |
|  超额夏普率  |   0.561    |
| 基准年化收益 |   1.36%    |
|  策略波动率  |   0.254    |
|    日胜率    |   51.72%   |
|  资金使用率  |   48.38%   |
| 最大回撤起点 | 2021-07-22 |
| 最大回撤终点 | 2021-11-26 |
+--------------+------------+

QFF> info 7
当前日期:2021-12-28 09:30:00
+--------------------------+
|       策略绩效分析       |
+--------------+-----------+
|  交易净利润  |  31566.02 |
|  总盈利金额  | 383567.62 |
|  总亏损金额  | -352001.6 |
|   总盈亏比   |    1.09   |
|   盈利次数   |     8     |
|   亏损次数   |     31    |
|     胜率     |   20.51%  |
| 平均盈利金额 |  47945.95 |
| 平均亏损金额 | -11354.89 |
|  平均盈亏比  |    4.22   |
| 最大单笔盈利 |  263750.0 |
| 最大单笔亏损 |  -23807.0 |
|  最大盈亏比  |   11.08   |
| 交易标的数量 |     39    |
| 平均持仓周期 |    7.18   |
| 交易费用总额 |  15063.09 |
| 交易费用占比 |   47.72%  |
+--------------+-----------+
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                      账户交易配对情况                                                     |
+-------+--------+----------+------------+-----------+------------+------------+--------+------------+-----------+----------+
| index |  code  |   name   |  buy_date  | buy_price | sell_date  | sell_price | amount | pnl_return | pnl_money | hold_gap |
+-------+--------+----------+------------+-----------+------------+------------+--------+------------+-----------+----------+
|   0   | 000007 | *ST全新  | 2021-05-17 |    3.8    | 2021-05-18 |    3.5     | 65900  |   -7.89%   |  -19770.0 |    2     |
|   1   | 000006 | 深振业A  | 2021-05-28 |    4.98   | 2021-05-31 |    4.95    | 49100  |   -0.60%   |  -1473.0  |    2     |
|   2   | 000007 | *ST全新  | 2021-06-01 |    3.71   | 2021-06-03 |    3.63    | 66700  |   -2.16%   |  -5336.0  |    3     |
|   3   | 000006 | 深振业A  | 2021-06-23 |    4.95   | 2021-06-24 |    4.88    | 56600  |   -1.41%   |  -3962.0  |    2     |
|   4   | 000001 | 平安银行 | 2021-06-28 |   23.01   | 2021-06-29 |    22.1    | 12600  |   -3.95%   |  -11466.0 |    2     |
|   5   | 000001 | 平安银行 | 2021-07-02 |   22.37   | 2021-07-05 |   21.23    | 13100  |   -5.10%   |  -14934.0 |    2     |
|   6   | 000007 | *ST全新  | 2021-06-23 |    3.79   | 2021-07-27 |    4.31    | 74000  |   13.72%   |  38480.0  |    25    |
|   7   | 000009 | 中国宝安 | 2021-05-26 |    9.81   | 2021-07-29 |   20.36    | 25000  |  107.54%   |  263750.0 |    46    |
|   8   | 000007 | *ST全新  | 2021-07-30 |    4.41   | 2021-08-03 |    4.11    | 70700  |   -6.80%   |  -21210.0 |    3     |
|   9   | 000007 | *ST全新  | 2021-08-10 |    4.36   | 2021-08-11 |    4.26    | 73400  |   -2.29%   |  -7340.0  |    2     |
|   10  | 000006 | 深振业A  | 2021-08-12 |    4.55   | 2021-08-13 |    4.51    | 69700  |   -0.88%   |  -2788.0  |    2     |
|   11  | 000001 | 平安银行 | 2021-08-13 |   19.48   | 2021-08-18 |   19.26    | 16000  |   -1.13%   |  -3520.0  |    4     |
|   12  | 000006 | 深振业A  | 2021-08-17 |    4.53   | 2021-08-18 |    4.42    | 60700  |   -2.43%   |  -6677.0  |    2     |
|   13  | 000001 | 平安银行 | 2021-08-19 |   20.17   | 2021-08-23 |   19.09    | 15500  |   -5.35%   |  -16740.0 |    3     |
|   14  | 000002 |  万科A   | 2021-08-12 |   20.55   | 2021-08-26 |   19.81    | 15400  |   -3.60%   |  -11396.0 |    11    |
|   15  | 000007 | *ST全新  | 2021-08-26 |    4.23   | 2021-08-27 |    4.16    | 75900  |   -1.65%   |  -5313.0  |    2     |
|   16  | 000006 | 深振业A  | 2021-08-26 |    4.52   | 2021-08-30 |    4.4     | 71100  |   -2.65%   |  -8532.0  |    3     |
|   17  | 000007 | *ST全新  | 2021-08-30 |    4.22   | 2021-08-31 |    4.15    | 74200  |   -1.66%   |  -5194.0  |    2     |
|   18  | 000002 |  万科A   | 2021-09-03 |   19.91   | 2021-09-06 |   19.48    | 15500  |   -2.16%   |  -6665.0  |    2     |
|   19  | 000009 | 中国宝安 | 2021-07-30 |    21.4   | 2021-09-06 |   22.06    | 14500  |   3.08%    |   9570.0  |    27    |
|   20  | 000001 | 平安银行 | 2021-09-08 |   18.95   | 2021-09-10 |   18.49    | 15400  |   -2.43%   |  -7084.0  |    3     |
|   21  | 000002 |  万科A   | 2021-09-14 |   19.94   | 2021-09-15 |   18.76    | 14600  |   -5.92%   |  -17228.0 |    2     |
|   22  | 000006 | 深振业A  | 2021-09-02 |    4.5    | 2021-09-16 |    4.54    | 67000  |   0.89%    |   2680.0  |    11    |
|   23  | 000001 | 平安银行 | 2021-09-13 |   20.05   | 2021-09-17 |    18.5    | 14500  |   -7.73%   |  -22475.0 |    5     |
|   24  | 000002 |  万科A   | 2021-09-24 |   19.25   | 2021-09-27 |    18.9    | 14500  |   -1.82%   |  -5075.0  |    2     |
|   25  | 000006 | 深振业A  | 2021-09-24 |    4.56   | 2021-09-27 |    4.41    | 61200  |   -3.29%   |  -9180.0  |    2     |
|   26  | 000002 |  万科A   | 2021-09-29 |    20.1   | 2021-10-19 |   19.24    | 13600  |   -4.28%   |  -11696.0 |    10    |
|   27  | 000007 | *ST全新  | 2021-09-28 |    4.07   | 2021-10-21 |    4.08    | 67700  |   0.25%    |   677.0   |    13    |
|   28  | 000002 |  万科A   | 2021-10-25 |   19.63   | 2021-10-26 |   19.31    | 13900  |   -1.63%   |  -4448.0  |    2     |
|   29  | 000007 | *ST全新  | 2021-10-25 |    4.39   | 2021-10-27 |    4.12    | 62400  |   -6.15%   |  -16848.0 |    3     |
|   30  | 000007 | *ST全新  | 2021-10-28 |    4.23   | 2021-11-01 |    4.38    |  2168  |   3.55%    |   325.2   |    3     |
|   31  | 000001 | 平安银行 | 2021-10-12 |   19.01   | 2021-11-03 |   17.72    | 14900  |   -6.79%   |  -19221.0 |    17    |
|   32  | 000009 | 中国宝安 | 2021-10-27 |    20.7   | 2021-11-03 |   19.13    | 13000  |   -7.58%   |  -20410.0 |    6     |
|   33  | 000009 | 中国宝安 | 2021-11-09 |   20.58   | 2021-11-11 |   18.79    | 13300  |   -8.70%   |  -23807.0 |    3     |
|   34  | 000002 |  万科A   | 2021-11-12 |   19.35   | 2021-11-16 |    18.1    | 14200  |   -6.46%   |  -17750.0 |    3     |
|   35  | 000002 |  万科A   | 2021-11-22 |   18.78   | 2021-11-23 |    18.0    | 14700  |   -4.15%   |  -11466.0 |    2     |
|   36  | 000001 | 平安银行 | 2021-12-07 |   18.02   | 2021-12-08 |   18.05    |  230   |   0.17%    |    6.9    |    2     |
|   37  | 000001 | 平安银行 | 2021-12-07 |   18.02   | 2021-12-15 |   17.14    | 14770  |   -4.88%   |  -12997.6 |    7     |
|   38  | 000007 | *ST全新  | 2021-10-28 |    4.23   | 2021-12-17 |    5.34    | 61332  |   26.24%   |  68078.52 |    37    |
+-------+--------+----------+------------+-----------+------------+------------+--------+------------+-----------+----------+

查看股票K线图

trace模块提供了三种查看k线图命令，方便您在模拟交易（或回测运行）中随时生成并查看股票的K线。

  1. kshow命令

kshow命令输入需观察的股票代码，在临时目录~/.qff/temp下生成k线图文件kline_chart.html，如果是windows系统，将自动打开默认浏览器。 kshow命令语法如下：

kshow 000001

从当前日期（或回测运行）查询指定股票代码的日K线，默认500条数据

kshow 000001 200

从当前日期（或回测运行）查询指定股票代码的日K线，显示设置的数据条数

kshow 000001 -20

在回测状态下，查询当前日期前500条到后20条数据。

kshow index 000001

从当前日期（或回测运行）查询指数代码的日K线，默认500条数据

kshow index 000001 200

从当前日期（或回测运行）查询指数代码的日K线，显示设置的数据条数

  1. ks命令

ks命令用于查看历史成交记录中股票的K线图，并标注买卖点。用于分析策略买点和卖点的正确性。

ks命令语法：

  • ks:不带参数运行将输出当前已经配对的成交记录列表。

  • ks n: 生成以上成交记录列表中第n条记录对应的股票k线图，并标注买入卖出点。

kline_demo

  1. kg命令

kg命令用于分析保存在g全局变量中定义股票池中的股票，这些股票被您的策略代码选中，但未被成功买入。 此时，您可能希望掌握选中和未交易成功的原因，trace模块提供了kg命令能够让您快速查看。

kg命令语法：

  • kg name: 显示全局对象g中name属性对应列表中的数据。g.name为列表对象，g.name列表中数据项如需进行K线显示，需满足以下格式：
    [股票代码，标注点1日期，标注点1价格，标注点2日期，标注点2价格，其他信息…]

  • kg name n: 显示全局对象g中name属性对应列表中股票的日K线，并标注信息点,n代表第n条数据。

示例：

QFF>
QFF>kg lost_stocks
# 您需要在您的策略代码中，将股票池中未成交或丢弃的股票添加至g.lost_stocks中

暂停和恢复

模拟交易时，策略根据真实的市场环境，启动后将持续运行。您可能希望策略只在交易时间内运行， 或者执行一段时间后希望少量优化您的代码，此时您需要进行暂停和恢复操作。

暂停

暂停方法有以下两种：

  1. 在trace人机交互环境中，输入pause命令，策略将启动暂停操作，此时提示您输入备份文件名称，并提供默认文件名（策略文件名_sim.pkl）， 直接回车则选择默认文件名称。QFF会通过pickle.dumps函数序列化context和g两个全局变量写入备份文件中，然后策略退出运行。 备份文件保存在~/.qff/cache目录下，您在trace中输入exit命令，则完全退出进程。

  2. 模拟交易每天15:30会自动保存运行环境，并以默认文件名称保存备份文件在~/.qff/cache目录下，您可以在after_trading_end接口函数中， 添加 sys.exit(1) 退出策略模拟交易进程。

备注

暂停时使用默认文件名称，会覆盖以前的备份文件，即只保存最新的策略运行环境。

恢复

通过命令行参数，有两种方法进行恢复操作：

  1. 如果您使用默认文件作为备份文件名，则您可以通过 qff run <您的策略文件名称> --resume 命令，恢复最后一次暂停时备份的运行环境。

  2. 如果您使用自己命名的备份文件名称，则您可以通过 qff resume <您的备份文件名称> 命令，恢复您指定pkl文件所保存的运行环境。

备注

如果您希望只在交易时间运行模拟交易，可以将qff run <您的策略文件名称> --resume命令设置在您的定时任务中，启动时间需设置在交易日09:00前。